Negociação Com Pontos De Pivô

Negociação com pontos de pivô

Por Bramesh Bhandari | 15 de fevereiro de 2015

Níveis de suporte e resistência frequentemente identificam pontos de preço onde ocorrem movimentos importantes, mas como você identifica suporte e resistência? Os comerciantes usam muitos métodos para encontrar estas áreas chaves, including áreas passadas do interesse, equações matemáticas simples e modelos negociando computarizados sofisticados. Muitas vezes, as ferramentas simples, objetivas e facilmente calculadas são melhores porque elas tendem a se comportar consistentemente ao longo do tempo e trabalhar em uma ampla variedade de mercados e prazos. Um indicador que se encaixa esses critérios é ponto de pivô Woodie. Vamos discutir como calcular, interpretar e usar essa ferramenta técnica, com foco em day trading e swing trading.

Ponto de articulação do Woodie é o nível em que a direção do mercado muda para o dia. Pontos de pivô Woodie são usados ​​para determinar os níveis de negociação em que a tendência é inclinada a mudar de direção e cabeça para possível apoio e resistência. Eles são projetados para serem indicadores de previsão de tendência em vez de indicadores de atraso.

De certa forma, os pontos de pivô podem ser uma profecia auto-realizável. Muitos comerciantes segui-los, o que faz com que o mercado a reagir a esses níveis.

Cálculo

Neste dia e idade de cálculos instantâneos, pode parecer estranho falar sobre cálculo manual. É importante quando possível compreender a matemática por trás de seus indicadores.

Para calcular os pivôs do Woodie use as fórmulas abaixo. R1-R3 indicam níveis de resistência. PP refere-se ao ponto de articulação. S1-S3 são níveis de suporte. Os níveis de suporte e resistência que são calculados a partir das fórmulas indicam os potenciais intervalos de negociação para a próxima sessão de negociação.

Para calcular o nível de pivô, precisamos de três preços, que são:

H = Preço alto do dia anterior

L = preço baixo do dia anterior

O = Preço de abertura do dia atual

A fórmula para o ponto de pivô é:

PP = (H + L + (O * 2)) / 4

Níveis de suporte e resistência são então calculados. Os primeiros níveis de suporte e resistência são calculados usando a diferença entre o ponto de articulação e os preços altos e baixos do dia anterior:

R1 = (2 * PP) - L

S1 = (2 * PP) - H

O segundo suporte e os níveis de resistência são baseados na largura da faixa de negociação (alto - baixo) e são calculados como:

R2 = PP + (H-L)

S2 = PP - (H - L)

O terceiro suporte e níveis de resistência são calculados como:

R3 = H + 2 * (PP-L)

S3 = L - 2 * (H - PP)

Estes preços são geralmente tomados de um gráfico diário de ações ou contratos futuros, mas o ponto de pivô também pode ser calculado usando informações de gráficos horários. A maioria dos comerciantes prefere pegar os pivôs, bem como os níveis de suporte e resistência dos gráficos diários e depois aplicá-los aos gráficos intradiários (por exemplo, a cada 30 minutos ou a cada 15 minutos). Se um ponto de pivô é calculado usando informações de preços de um período de tempo mais curto, isso tende a reduzir sua precisão e significância.

O nível mais importante é o próprio nível de pivô, acima ou abaixo, em que o movimento de preços ocorrerá em direção aos níveis de suporte e resistência.

É extremamente raro para um índice de ações atingir seus níveis diários de R3 ou S3. Se um mercado ou estoque individual rallys até R2 ou vende até S2, isso muitas vezes acaba sendo o alto ou baixo do dia. Sabendo isso vai ajudar a moderar suas emoções e mantê-lo na pista para seguir este sistema.

No contexto da aplicação deste indicador, consideramos o ponto de articulação como o nível decisório para um determinado dia. Isso nos permite derivar três regras básicas para negociação com pivôs:

Se o mercado / estoque comércios acima do ponto de pivô, então o viés para o dia está no lado longo. A compra é aconselhável.

Se o mercado / estoque negocia abaixo do ponto de pivô, então o viés para o dia está no lado curto. A venda a descoberto seria a estratégia preferida.

Se o mercado abrir gap up ou gap para baixo, e comércios perto de R2 / R3 ou S2 / S3, ele irá exibir uma tendência de comércio de volta para o pivô. Assim, a regra geral a seguir é "evitar comprar o alto ou vender o baixo."

Se qualquer um de S1 ou R1 é penetrado, estes pontos breakout irá reverter seus papéis. Ou seja, o primeiro suporte (S1) torna-se a nova resistência (R1).