Por Que A Estratégia De Negociação Forex Média Perder Dinheiro

Por que a estratégia Forex Trading Forex perder dinheiro?

Por que a estratégia de negociação Forex média perder dinheiro?

Tanto anedótica e empiricamente, temos visto que muitos novos comerciantes forex são incapazes de lucrar devido a pobres técnicas de gestão de dinheiro. Muitos especuladores vêm de outros mercados negociados, e suas habilidades de análise técnica e fundamental são muito boas. No entanto, a razão mais comum para o fracasso se resume a um ponto simples: má gestão do dinheiro. Os comerciantes mais bem-sucedidos não têm necessariamente uma vantagem analítica. Muitos comerciantes não rentáveis ​​têm excelente analítica e habilidades de previsão, mas vai da análise de comércios ao vivo é muitas vezes um fator limitante.

O que é uma boa gestão do dinheiro? Deixar seus lucros funcionar e cortar suas perdas curtas. Um número incontável de livros de negociação aconselhar os comerciantes a fazer exatamente isso. Em teoria, este é um exercício simples: faça metas de lucro maiores do que limiares de perda máxima. Na prática, no entanto, vemos evidências claras de que a maioria dos comerciantes faz um trabalho ruim de colocar essas estratégias em ação.

Medindo o frio duro fatos sobre Forex Trading

Usando FXCM dados de mesa de execução, podemos examinar tendências gerais através de uma ampla gama de comerciantes de forex. Nossos dados são completamente anônimos, e não podemos identificar qualquer comerciante individual. No entanto, ainda é útil olhar para temas comuns em uma ampla faixa de comerciantes forex. Um rápido olhar para o histograma acima nos diz vários fatos importantes sobre tendências nos lucros e perdas do comerciante. Um dos fatos mais imediatamente visíveis sobre as mudanças diárias de P / L é que a distribuição geral é distorcida em direção a perdas consideráveis. Ou seja, há um maior número de dias em que os comerciantes pós perdas invulgarmente grandes do que ganhos igualmente grandes. O ganho médio máximo de um dia foi de aproximadamente 130 pips, enquanto a pior perda de um dia foi uma queda substancial de 180 pontos.

Tal fato overshadows que os comerciantes realmente transformou um lucro em um impressionante 54 por cento de todos os dias de negociação em nosso período de três anos amostra. Apesar de gerar ganhos na maioria dos dias, o comerciante médio perdeu dinheiro devido a perdas particularmente consideráveis ​​em dias individuais de negociação.

O que são bem-sucedidas e mal sucedidas estratégias comerciais?

Podemos classificar os comerciantes em muitos grupos diferentes, mas é útil passar por dois exemplos simples de estratégias de negociação bem sucedidas e mal sucedidas nas condições de mercado recentes. Usando duas estratégias muito simples, podemos identificar algumas das armadilhas em todos os mercados forex hoje.

O primeiro comerciante freqüentemente se orgulha de ser lucrativo em quase 60% de todos os negócios - raramente perdendo. Infelizmente, seu estilo o deixa exposto a perdas desmesuradas quando menos espera. Na verdade, sua perda de comércio único máximo em mais de quatro vezes seu máximo ganho - expondo falhas claras em suas técnicas de gerenciamento de dinheiro. Dado que seu vencedor médio gera 90 pips nos ganhos, essa perda de 1620 pontos apaga seus ganhos de 18 comércios bem sucedidos.

O segundo comerciante está muito menos preocupado com a consistência de seus retornos do que seus lucros e perdas no final de cada mês de negociação. Embora a maioria de seus comércios realmente geram perdas, sua vitória média é muito maior do que seu perdedor médio. Na verdade, este melhor vencedor gerou mais de duas vezes o que perdeu em seu pior comércio. Este estilo não é claramente para os fracos de coração; O comerciante sabe que ele vai perder mais vezes do que ele vai ganhar, e ele tem que manter seus negócios mais rentáveis ​​abertos para o período máximo de tempo para gerar lucros.

Qual é a moral da história?

Em nossos exemplos vimos falhas-chave em estratégias de negociação simples que nos ajudam a entender por que muitos comerciantes de forex falham. Iremos entrar em mais detalhes sobre essas estratégias específicas em outros artigos, mas a finalidade da Parte 1 é realmente enfatizar que as técnicas de gestão de dinheiro pode realmente fazer a diferença entre um rentável e estratégias de negociação não rentável.

A estratégia de negociação de intervalo RSI é realmente o vencedor de maior probabilidade do que o sistema de médias móveis. No entanto, torna-se muito claro que exige muito mais rigorosa gestão do dinheiro, porque várias perdas desproporcionado pode apagar completamente os lucros. A estratégia de média móvel é naturalmente um estilo de negociação de alto risco / maior recompensa e tenderá a superar muitas estratégias de negociação de longo prazo. Claro, isso não significa que a estratégia é sem suas falhas; Nosso exemplo mostra que não foi rentável para um colossal quatro anos antes fortemente quebrando mais alto em 2008.

É claro que ambas as estratégias podem se beneficiar do gerenciamento de dinheiro fino e nós vamos passar os próximos artigos detalhando muitas correções boas para erros comuns de comerciante. Mas nosso primeiro exemplo deve ser claro o suficiente: gerenciamento de som de dinheiro é uma parte crítica do sucesso forex trading.

Escrito por David Rodríguez, Analista Quantitativo para DailyFX

Para entrar em contato com o autor deste relatório, envie um e-mail para drodriguezdailyfx

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