Bbz Trading System

Ao longo do tempo e tradables negociação tendências com as bandas Bollinger Z-teste por Jacinta Chan As bandas de desvio padrão são úteis na determinação de tendências. Aqui, o autor desenvolve um sistema de negociação baseado nessa idéia que produz altos retornos com baixo risco controlado. O conjunto de técnicas de negociação que apresentarei aqui usa bandas de desvio padrão para determinar as tendências e ajudar a desenvolver um sistema de negociação que gere altos retornos em risco baixo e controlado. O nome para este sistema de comércio, BBZ, é um acrônimo derivado de Bandas de Bollinger eo z-score, baseado em um artigo de Money Working publicado em outubro de 2002 por Veronique Valcu. No Z-Score Indicator, Valcu relacionou z-scores para Bandas de Bollinger. Intrigado pelo artigo e para continuar essa discussão, eu queria dar uma olhada nessa relação e introduzir o Bollinger Bands z-test (BBZ). O z-score (Z) mede a diferença (direção) entre o preço de fechamento (C) da média (média móvel n-período) dado o desvio padrão n-período. Assim, a fórmula torna-se: Valores positivos ou negativos mostram que o preço de fechamento (C) está acima (Cmicro) ou abaixo (Cltmicro) a média, respectivamente. As propriedades que os comerciantes de interesse são retorno e risco. Em finanças, a média representa o retorno esperado eo desvio padrão representa o risco esperado. Na estatística, podemos definir a negociação de intervalo como preços que são observados dentro da banda esperada de desvio padrão (1). Definimos a negociação de tendências como preços que são observados acima de 1 banda de desvio padrão (para as tendências de alta) e abaixo da faixa de -1 desvio padrão (para tendências de baixa). Este artigo mostrará como projetar e desenvolver este sistema negociando. Ele descreve a pesquisa, por que o indicador z-score é usado, os testes e os resultados. DESENHO DO SISTEMA Etapa 1: Análise de dados Execute uma análise de dados na série de preços. A ferramenta estatística mais básica é a média eo desvio padrão dos retornos. Isso lhe dará uma idéia da tendência predominante uma média positiva para a maioria dos dias mostra uma tendência de alta, e uma média negativa para a maioria dos dias mostra uma tendência de baixa. Você também pode determinar a volatilidade dos retornos. . Continuação na edição de março de Análise Técnica de STOCKS amp COMMODITIES Extraído de um artigo publicado originalmente na edição de março de 2006 de Análise Técnica da revista STOCKS amp COMMODITIES. Todos os direitos reservados. (BBZ) Artigo original por Jacinta Chan Código AIQ por Richard Denning Desde que o programa AIQ é particularmente bem adequado para testar um sistema de negociação em Uma carteira de ações, decidi criar um sistema que trocaria a lista de ações da NASDAQ 100. Eu usei o período de 9/1/2000 a 1/6/2006 como o período de in-sample para ajustar os parâmetros. Este período inclui os períodos de mercado de urso, touro e laterais. Em contraste com os sistemas de negociação de futuros, a tendência seguinte sistemas de negociação de ações que funcionam bem são bastante difíceis de construir devido ao fato de que ações individuais não tendem a tendência tanto quanto futuros e são mais voláteis. Geralmente, uma tendência seguinte sistema irá exigir market timing filtros para evitar grande drawdowns. Na execução de alguns testes, descobri que 40 dias e 0,9 desvios padrão estavam entre os melhores conjuntos de parâmetros para o período da amostra. Os resultados do teste na amostra, quando ambos os lados, longo e curto foram incluídos foram menos do que satisfatória, sem filtros market timing. O lado longo trabalhou durante os períodos bullish mas o lado curto não. Inversamente, o lado curto trabalhou durante os períodos bearish mas o lado longo não. Em seguida, adicionei algumas tendências após os filtros de sincronização de mercado usando o NDX Index. Os filtros tendem a impedir que o sistema tome posições curtas em estoques individuais quando o NDX está tendendo para cima e evita que o sistema tome posições longas quando o NDX está tendendo para baixo. FIGURA 1 (clique aqui para ver). Bollinger Bands Z Sistema com filtros de temporização adicionados Figura 1 é a curva de equidade para o sistema de BBZ longo e curto combinado com os filtros de sincronização de mercado negociando as ações NASDAQ 100, em comparação com o índice NASDAQ 100. Uma vez que os filtros de tempo de mercado foram adicionados, o desempenho do sistema melhorou drasticamente. Eu também executei testes fora da amostra para os dois sistemas durante o período de 9/1/1995 a 9/1/2000. Os resultados dos testes in-sample e out-of-sample estão resumidos na Tabela 1: Software de negociação avançado: análise técnica e redes neurais No artigo Quot Trends With Bollinger Bands Z (BBZ), Jacinta Chan ilustra como desenvolver um Sistema de negociação que gera altos retornos em risco baixo e controlado. O sistema de comércio BBZ é baseado em Bandas Bollinger. Com Tradecision Strategy Builder você pode facilmente construir a estratégia usando as seguintes regras: return CLOSE gt BBTop (FECHAR, 20, 1) retornar CLOSE lt BBTop (CLOSE, 20, 1) retornar CLOSE lt BBBot (CLOSE, 20, 1) Gt BBBot (CLOSE, 20,1) Com o Simulation Manager, um poderoso gerador de relatórios, você pode obter informações sobre suas estratégias de negociação. Ele ajuda você na análise da estratégia, estimando sua adequação ao seu estilo de negociação e preferências de risco. Clique em Novo para criar uma nova simulação BBZ. Faça o download para importar para a Tradecision. Como usar esta estratégia na Tradecision: Clique em Download. Guarde esta estratégia num local seguro no seu disco rígido. Abra Tradecision e, no menu Ferramentas, clique em Estratégia Construtor. Na caixa de diálogo Estruturador de Estratégia, clique em Importar, localize o arquivo salvo e clique em OK. A estratégia será adicionada à lista Estratégia.